Table des matières:
Étape
Définissez vos variables. Supposons que vous compariez deux actifs différents, Asset 1 et Asset 2.
Étape
Créez six colonnes de données dans une feuille de calcul Excel.
Étape
Nommez chaque date de colonne, a, b, ab, a ^ 2, b ^ 2. La première colonne est la date. La deuxième colonne indique le prix de l’actif 1 (actions, biens immobiliers, fonds communs de placement, etc.) par date. La troisième colonne est le prix de l'actif de comparaison (Actif 2) par date. Si vous comparez l'actif 1 au marché, utilisez le prix de la moyenne industrielle de Dow Jones. La quatrième colonne représente le prix de l'actif 1 (a) multiplié par l'actif 2 (b). La cinquième colonne est le prix de l'actif 1 (a) porté à la deuxième puissance (a ^ 2) et la sixième colonne est le prix de l'actif 2 (b) élevé à la deuxième puissance (b ^ 2).
Étape
Insérez vos données dans les colonnes a et b et remplissez les colonnes restantes. Supposons que vous avez des prix pour l’actif 1 et l’actif 2 pour six dates. En d'autres termes, vous avez six points de données à comparer.
Étape
Au bas de votre graphique, créez une ligne de totalisation pour additionner les données de chaque colonne.
Étape
Utilisez les chiffres de votre feuille de calcul Excel pour calculer R ^ 2 sur du papier ou dans une autre partie de votre feuille de calcul. R = (6 (somme de la colonne ab) - (somme d'une colonne) (somme de la colonne b)) / sqrt ((6 (somme a ^ 2 colonne) - (somme d'une colonne) ^ 2) (6 * (somme de b ^ 2 colonne) - (somme de b colonne) ^ 2), où sqrt = racine carrée et 6 est le nombre de points de données (voir l'étape 4). Prenez R et le monter à la deuxième puissance. C'est R ^ 2 ou le taux de corrélation entre les deux actifs.
Étape
Utilisez la fonction Excel CORREL pour calculer R ^ 2 et validez votre réponse à l'étape 6. Excel appelle R ^ 2 le coefficient de corrélation. La fonction est CORREL (known_y, known_x's), où y = b et x = a dans notre exemple. La réponse devrait être la même qu'à l'étape 6.