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En général, les investisseurs peuvent investir dans des sociétés par le biais d’obligations et d’actions. Les obligations représentent une dette envers la société et les investisseurs sont rémunérés pour l'utilisation de leurs fonds avec intérêts. Les actions représentent une part de la propriété et les actionnaires sont compensés par une appréciation du prix de l’action, mais ne doivent pas être remboursés si le prix des actions chute. Les actions sont considérées plus risquées que les obligations et offrent donc une plus grande possibilité de rendement. Le risque lié à l’investissement dans un titre particulier est mesuré avec une métrique appelée bêta des actions.
Étape
Rechercher les données historiques pour le stock. Vous pouvez le trouver en consultant les informations de votre site de recherche préféré, tel que Yahoo! Finance, Google Finance ou MSN. Vous pouvez également contacter le service des relations avec les investisseurs de la société pour lui demander des données de prix historiques. Vous aurez besoin d'au moins un an (365 jours) de données.
Étape
Rechercher des données de tarification historiques pour la moyenne industrielle Dow Jones. Il s’agit de l’un des indices boursiers moyens les plus populaires au monde et figure dans la plupart des journaux et des sites de recherche sur les investissements. Utilisez-le comme proxy pour les prix de référence.
Étape
Ouvrez une instance d'une feuille de calcul. Entrez les données historiques sur les stocks dans la colonne A et les données de référence dans la colonne B. Calculez la variation en pourcentage pour les colonnes A et B dans les colonnes C et D, respectivement. Le calcul est la cellule deux moins une cellule divisée par une cellule. Ensuite, multipliez la réponse par 100 pour le pourcentage. Faites cela pendant 365 jours pour les deux colonnes.
Étape
Calculer la bêta. En raison de la nature du calcul, vous devez utiliser une formule dans le tableur pour le calculer. La fonction est appelée fonction de pente et est utilisée pour trouver la pente de la ligne du marché des valeurs mobilières, qui est la ligne représentée par les variations en pourcentage calculées à partir des colonnes A et B. La colonne A représente la première ligne et la colonne B le deuxième. ligne. La formule ressemble à ceci: = PENTE (ColumnA1: ColumnA365, ColumnB1: ColumnB365).