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Les cours des actions montent et descendent. La volatilité est une mesure de la vitesse et de l’ampleur des variations des cours des actions. Les traders utilisent la volatilité à diverses fins, notamment pour déterminer le prix à payer pour un contrat d'option sur un titre. Pour calculer la volatilité, vous devez calculer l'écart-type d'une action, qui mesure l'ampleur de la dispersion des cours des actions autour de leur valeur moyenne. Vous pouvez faire vos calculs sur une feuille de calcul ou avec une calculatrice.
Comment calculer la volatilité du prix des actions
Étape
Recueillir des informations sur le prix des actions. Vous aurez besoin d'au moins un mois de données quotidiennes sur le prix des actions. Cependant, vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant au moins six mois de données. Si vous ne savez pas comment faire cela, allez à Yahoo! Financez, entrez le symbole boursier dans "Obtenir les cours", puis cliquez sur "Cours historiques". Copiez et collez ces informations directement dans une feuille de calcul. Étiquetez la colonne A pour représenter les dates de négociation historiques du cours des actions et la colonne B pour afficher les cours de clôture quotidiens.
Étape
Trouvez le prix moyen sur la durée que vous avez choisie. Par exemple, si vous avez sorti six mois d'informations, prenez le prix moyen sur 183 jours. Cela peut être configuré comme fonction MOYENNE ou en prenant la somme de tous les prix quotidiens (colonne B) et en divisant par 183.
Étape
Calculez la différence entre le prix quotidien (colonne B) et la moyenne sur la plage de données. Si vous utilisez une feuille de calcul, créez une colonne C, qui fera référence à cette différence, en soustrayant la colonne B de la moyenne. Copiez et collez cette fonction sur la longueur des données de votre feuille de calcul.
Étape
Place la différence. Créez une colonne D dans laquelle vous insérez le carré de la colonne C. Pour ce faire, multipliez la valeur de la colonne C par elle-même. Recherchez maintenant la somme de la colonne D et divisez-la par le nombre de jours (183 jours pour 6 mois de données). C'est ce qu'on appelle la variance.
Étape
Prenez la racine carrée de la variance, en utilisant la fonction SQRT. Ce résultat donne l'écart type du stock pour l'ensemble de l'échantillon de données de prix. Dans le monde des investisseurs, ce nombre représente une mesure de la volatilité des cours des actions.
Étape
Vérifiez vos résultats avec un calculateur de volatilité historique. Utilisez les mêmes données mentionnées dans les calculs ci-dessus. Voir Ressources pour un lien vers une calculatrice de volatilité historique.