Table des matières:
Chaque stock que vous possédez a un score bêta. Le score bêta varie en fonction de la volatilité du stock par rapport à la volatilité du marché. Un score bêta de 1 signifie que votre stock évolue avec le marché. Pour calculer la moyenne pondérée de votre version bêta, vous devez savoir combien d’argent vous disposez dans chaque action et la valeur bêta pour chaque action. Le poids du stock sera le montant d'argent investi dans le stock divisé par le montant total investi.
Étape
Ecrivez la version bêta de chaque action et le montant que vous avez investi dans chaque action. Par exemple, supposons que vous possédiez 1 000 USD d'actions A dont la version bêta était de 2 et 5 000 USD d'actions B dont la version bêta était de 1,3.
Étape
Additionnez les montants investis dans chaque action pour trouver le total investi. Divisez chaque investissement en actions par le total investi pour trouver le poids de l'action. Dans l'exemple précédent, 1 000 dollars plus 5 000 dollars équivaut à 6 000 dollars. Le poids du stock A est de 1 000 USD divisé par 6 000 USD pour 0,1667 et le stock B de 5 000 USD divisé par 6 000 USD pour un poids de 0,8333.
Étape
Multipliez le bêta de stock par son poids pour trouver le bêta pondéré. Dans l'exemple, 2 fois 0,1667 est égal à 0,3334 et 1,3 fois 0,8333 est égal à 1,083.
Étape
Additionnez les bétas pondérés pour trouver le bêta moyen pondéré du portefeuille. Dans l'exemple, 0,3334 plus 1,083 est égal à 1,4164.